گزارش جلسه دفاع از پایان نامه خانم ندا بشیری دانش پذیر پنجمین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران + فیلم جلسه
روز چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه، خانم ندا بشیری دانشپذیر پنجمین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران، پایاننامه خود را با موضوع "محاسبه وجه تضمین یا کسر تعدیلی صکوک در توافق بازخرید(ریپو) اسلامی با استفاده از مدل نلسون سیگل و تست استرس" ارائه نمود و موفق به کسب نمره کامل شد.
در ادامه به قسمتی از این پایاننامه اشاره شده است:
در این پایاننامه با مدل سازی منحنی بازده تا سر رسید توسط مدل نلسون سینگل، بازدهیها در سررسیدهای مختلف را به 4 پارامتر مدل نسبت دادیم. این کار دارای پشتوانه تئوریک از مفهوم منحنی بازده در سررسیدهای مختلف است، چرا که پارامترهایی چون، عرض از مبدا، شیب و انحنا را به نحوی در خود دارد که مجموع توان دوم خطای محاسباتی حاصل از محاسبه قیمت اوراق توسط منحنی کمینه گردد. پارامترهای مدل برای هر روز بر اثر تغییر نرخ اوراق با سررسیهای مختلف دچار تغییر میگردند.این تغییرات با استفاده از توزیع آماری نرمال چند متغیره مدل گردیدند.پس از آن با استفاده از تست استرس در روش مونته کارلو بدترین سناریوی ممکن از ده هزار سناریوی تصادفی تولید شده انتخاب گردید.
پروسه مذکور دارای مبانی مالی و آماری میباشد و میتواند به عنوان راهکار محاسبه وجه تضمین معاملات ریپو مورد استفاده قرار گیرد.
جهت مشاهده فیلم جلسه اینجا را کلیک کنید.