در ادامه جلسات دفاع از رساله حرفه ای دانش پذیران دوره DBA بازار سرمایه اسلامی انجمن، روز دوشنبه، 24 مهرماه، آقای فیروز بیگ زاده دانش‌پذیر پنجمین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی انجمن، رساله حرفه ای خود را با موضوع "سرایت پذیری تلاطم بازار سرمایه و بازارهای مالی فرامرزی(فارکس و رمزارها)" ارائه نمود. در این جلسه که دکتر حامد تاجمیر به عنوان استاد راهنما و دکتر فریدون رهنما رودپشتی به عنوان استاد داور حضور داشتند، آقای فیروز بیگ زاده با کسب نمره 16.5 از 17 موفق به دفاع از رساله حرفه ای خود شد. 3 نمره باقیمانده پس از انجام اصلاحات نهایی به ایشان اعطاء خواهد شد.

در ادامه به قسمتی از این پایان‌نامه اشاره شده است:

در این تحقیق تلاش شده است سرایت پذیری تلاطم بازارهای فارکس، رمز ارز و بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا و به منظور لحاظ کردن ناپایداری پارامتری، از رویکرد پویای خود رگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR)  و تجزیه واریانس خطای پیش بینی تعمیم یافته (GFEVD) و داده های ماهانه در دوره زمانی 1390:1 تا 1401:04 استفاده شده است. نتایج برآورد ارتباط کل پویا به وسیله مدل TVP-VAR نشان دهنده این واقعیت است که ارتباط بین شاخص های تلاطم در طول زمان متغیر بوده است و نوسانات زیادی در طول دوره را نشان می دهد. معیار TCI نیز نشان دهنده این حقیقت است که حرکت همزمان (وابستگی درون سیستم) بین متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق به صورت میانگین 21.47 می باشد. این معیار خالص از تاثیر وقفه خودی متغیرهای سیستم می باشد. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که بورس اوراق بهادار تهران دریافت کننده خالص تلاطم در سیستم سه بخشی مورد بررسی می باشد و بازار فارکس منبع اصلی و انتقال دهنده خالص نوسان و تلاطم بین سه بازار مالی است. با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق بازار رمز ارز رابطه محدود و قابل اغماضی با دو بازار دیگر داشته است که می تواند این امر را ناشی از نوظهور بودن و ماهیت متفاوت آن دانست.

جهت دریافت فایل ارائه و فیلم کلیک کنید.